Uptick Rule วันแรกได้ผล ต่างชาติพลิกซื้อสุทธิ 338 ล้าน Short Sell ลดเฉียด 4%

Uptick Rule วันแรกได้ผล ต่างชาติพลิกซื้อสุทธิ 338 ล้าน Short Sell ลดเฉียด 4%

หลังจากที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ออกมาตรการใช้ Uptick Rule เมื่อวันที่ 1 ก.ค. 67 เป็นวันแรก เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนอีกครั้ง

ทั้งนี้ ปิดตลาดหุ้นวันที่ 1 ก.ค.67 ต่างชาติซื้อสุทธิ  อยู่ที่ 337.97 ล้านบาท ขณะที่การ Short Sell อยู่ที่ 1,195.83 ล้านบาท เทียบกับวันที่ 28 มิ.ย.67 ที่ 6,076.50 ล้านบาท ลดลง 3.73%

และโปรแกรมเทรดดิ้ง ซื้อสุทธิ 596.10 ล้านบาท เทียบกับวันที่  28 มิ.ย.67 ขายสุทธิที่ 1,550.30 ล้านบาท โดยหุ้นที่มีการมากสุดตั้งแตวันที่ 28 มิ.ย.67 ได้แก่หุ้น EA จำนวน 2,0.39.69 ล้านบาท สัดส่วน 21.25% และในวันที่ 1 ก.ค.67 ที่ 1,154.89 ล้านบาท สัดส่วน 23.28%

บล.หยวนต้า (ประเทศไทย) ระบุว่า กระแสเงินทุนต่างชาติได้พลิกสถานะเป็นซื้อสุทธิ 338 ล้านบาท เป็นบวกครั้งแรกในรอบ 28 วัน ประเมินสาเหตุหลักเป็นผลของการบังคับใช้มาตรการ ‘Uptick Rule’ วานนี้ โดยกลุ่มหุ้นที่ปรับตัวขึ้นได้ดีกว่า ตลาดได้แก่ พลังงาน, ปิโตรเคมี, อิเล็กทรอนิกส์ และ อสังหาริมทรัพย์

ทั้งนี้ แม้มาตรการ ‘Uptick’ อาจยังไม่ส่งผลให้เกิดการทำ ‘Short Covering’ อย่างมีนัยสำคัญในช่วงสั้น แต่ประเมินจะเป็นปัจจัยช่วยจำกัด Downside Risk ของตลาด โดยเฉพาะหลังตลาดตอบรับเชิงลบจากการปรับลดประมาณการ EPS ของ SET Index เป็น 91 บาทต่อหุ้น ไปแล้วในสัปดาห์ก่อนหน้า

บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด ระบุว่า มาตรการดังกล่าวจะทำให้ความผันผวนของตลาดหุ้นไทยลดน้อยลง และปริมาณการ Short Sell โอกาสลตลงตามลำดับ โดยสังเกตได้ว่าช่วง 1 เดือนกว่า ๆ ที่ผ่านมา ตลาดหุ้นไทยมีความผันผวนมาก จากความไม่แน่นอนทางการเมือง และยังมีความผันผวนเพิ่มเติมจากปริมาณการ Short Sell พุ่งขึ้นมาอยู่ในระดับ 13%-17% ของปริมาณซื้อขาย ซึ่งมากกว่าค่าเฉลี่ยในปีนี้ นับตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน ที่ 11.40%

อย่างไรก็ตาม พอมีข่าวเรื่อง Uptick Rule ปริมาณการชอร์ตสุทธิก็ค่อย ๆ ลดลงมา จนในวันที่ 28 มิ.ย. 67 เหลือสัดส่วนการ Short Sell ที่ 10.18% โดยประเมินว่าหลังจากการเริ่มบังคับใช้ Uptick Rule ในวันที่ 1 ก.ค. 67 ไปแล้ว จะช่วยลดปริมาณการ Short Sell และความผันผวนของตลาดได้ดีในระดับหนึ่ง และน่าจะเป็นไปในทิศทางเดียวกับช่วงโควิดปี 2563 หลังมีการใช้กฎ Uptick มูลค่า Short Sell ลดลงจาก 3,992 ล้านบาทต่อวัน สัดส่วน 5.97% ของมูลค่าซื้อขายต่อวัน เหลือเพียง 850 ล้านบาทต่อวัน สัดส่วน 1.23% ของมูลค่าซื้อขายต่อวัน หรือลดลงไปกว่า 79% ขณะที่มูลค่าซื้อขายรายวันไม่ได้ลดลงตามไปด้วย

ทั้งนี้ ฝ่ายวิจัยได้ทำการค้นหา หุ้นที่ถูก Short Sell เยอะในช่วงที่ตลาดเริ่มผันผวนจากประเด็นการเมืองจนถึงปัจจุบัน (21 พ.ค.-28 มิ.ย.67) โดยได้รายชื่อหุ้นที่มีสัดส่วน Short Sell สูงสุด 20 อันดับแรก ซึ่งเชื่อว่า ระยะถัดไปปริมาณการ Short มีโอกาสลดลง ส่งผลให้หุ้นผันผวนน้อยลง และมีโอกาสฟื้นตัวในช่วงสั้นๆ ได้ ซึ่งประกอบด้วย IVL 30.60%, AWC 30.00%, IRPC  29.70%, SCGP  29.5%,KKP 28.10% , KTC 27.30%,BEM 26.80%, TIDLOR 26.20%, TPIPL 26.20%

CRC 25.60%, 0R 24.80%,TCAP 24.70%, MINT  24.1% , RATCH 23.30%,BCH 22.60%, SCC 22.40%,CPALL 22.30%, CENTEL 22.20%, SPALI 22.20% และ BBL 22.20%